ダウンロード時に、「現在のセキュリティ設定では、このファイルをダウンロードできません。 」と表示される場合、Internet Explorerの設定に原因がある可能性があります。
下記の設定変更をご参考ください。

・[インターネット オプション] > [セキュリティ] タブ > [レベルのカスタマイズ] ボタン > [セキュリティ設定] ダイアログの「ファイルのダウンロード」 > 「有効にする」

上記の設定で、ダウンロードを再度お試しください。

※ご注意事項※
本設定は、ダウンロード完了後に元に戻してください。